辽源CFA暖冬计划
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CFA考试衍生品定价原理相关题目
一、学员提问
老师第5题麻烦讲一下哈，看不懂。
二、中公教育解析
这道题问关于衍生品定价原理，当对衍生品进行定价时假设市场上的投资者是风险中性，即只要求无风险利率，不要求额外的风险补偿，所以c不对。将未来现金流以无风险利率折回至0时点得到其价格。这个价格是一个无套利的公允价格。因为市场上的投资者会用套利机会进行交易，最终得到的价格为无套利机会的价格。
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